سیستم معاملاتی خودکار

یک سیستم معاملاتی خودکار (ATS). نرم‌افزاری است که می‌تواند سفارشات  را برای شما ایجاد کند و به صورت خودکار آنها را به بازار براساس قانون تنظیم شده از پیش تعریف شده و استراتژی معاملاتی بفرستد. همچنین معروف به معاملات الگوریتمیک است. سیستم‌های معاملاتی خودکار  می‌توانند به شما در اجرای سفارشات تکراری با سرعت و دامنه بیشتری به نسبت آنچه شما می‌توانید خودتان انجام دهید، کمک کنند. سیستم معاملاتی خودکار اغلب به عنوان مشاور متخصص (EA) شناخته می‌شوند.

در این مقاله، ما درباره طرفداران و مخالفان سیستم معاملاتی خودکار بحث خواهیم کرد. اگر بخواهید درباره سیستم معاملاتی خودکار و کدسازی در MQL4 بدانید، مقاله‌مان را اینجا بخوانید.



فواید سیستم معاملاتی خودکار

  1. EAs می‌تواند برای شما 24 ساعت هر روز بدون غذا یا خواب معامله کند. معامله‌گران انسانی  محدودیت‌های شدیدی در زمان‌شان دارند. آنها باید بخورند و بخوابند و استراحت کنند، مسئولیت‌های دیگری مثل کار، خانواده و دوستان ذکر نشده‌اند. برای انسان غیر ممکن است که کل 24 ساعت در بازار ارز معامله کند. او اغلب مجبور است در ساعات معینی از روز معامله کند، اما با این کار او فرصت‌های ورود و خروج پیشنهاد شده در ساعات دیگر را از دست می‌دهد. EA نمی‌خوابد و استراحت نمی‌کند و می‌تواند 24 ساعته با جستجوی تغییر ارز برای فرصت‌های تجاری کار کند.
  2. EAsوقت‌تان را برای   انجام کارهای دیگر به جای نگاه کردن به صفحه کامپیوتر در کل روز آزاد می‌کند. 

 وقتی EA کار می‌کند، می‌توانید تفریح کنید، روی مسایل دیگر کار کنید، وقت‌تان را با خانواده و دوستان بگذرانید. شما اسیر صفحه کامپیوتر و نمودارها نیستید. اگر بخواهید بیشتر مشارکت داشته باشید، می‌توانید وقت‌تان را برای جستجوی ایده‌های جدید و اصلاحی برای EA تان صرف کنید، و بعد این ایده‌ها را تست و بهینه کنید. با این کار شما هوشمندانه از وقت‌تان برای تحقیق و توسعه استفاده خواهید کرد، به جای اینکه وقت‌تان را برای برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل معاملات به تنهایی تلف کنید.

  1. EAs براساس یکی سری از قوانین بدون طمع، ترس، نفس و تعصب عمل می‌کند.

ترس و طمع بزرگ‌ترین مانع برای موفقیت در معاملات هستند. ترس از نیروی غیر منطقی ناشی می‌شود وقتی مانع معامله‌گر برای انجام معاملات ضروری یا تردید طولانی، مخصوصا بعد از اینکه از ضرر تجاری آسیب می‌بیند، می‌شود یا مانع معامله‌گر برای بستن یک معامله بد با ضرر می‌شود. طمع برخلاف آن عاطفی است، و می‌تواند باعث شود معامله‌گر معاملات تصادفی انجام دهد، یا روی موقعیت‌ها طولانی‌تر از سیستم‌ تجاری‌شان قرار گیرد. همچنین انسان‌ها دچار تعصب و غرور می‌شوند، چیزی را که می‌خواهند از نمودار و شاخص‌ها می‌بینند، به دنبال تایید شک‌هایشان هستند و قادر به دیدن مسایل به صورت انتقادی و عینی نیستند. تا زمانی که پول واقعی در معاملات وجود داشته باشد، برای انسان غلبه بر این احساسات منفی و تعصبات خیلی سخت است. EAs به مبارزه احساسی یا وارد و خارج کردن شما به بازار براساس سابقه استراتژی‌های تست شده کمک می‌کند.

  1. اغلب EAs با پارامترهایی توسعه پیدا کرده‌اند که می‌توانید داده‌های قابل اندازه‌گیری   را تست و بهینه کنید.

 توانایی تست داده‌های قابل اندازه‌گیری یک تغییر نمونه معرفت شناختی به نفع EA است. پیش از آن معامله‌گران انسانی ایده تجاری‌شان را دوباره تست  نمی‌کردند یا آنها سعی می‌کردند آنها را با روشی بسیار ناخوشایند انجام دهند. اغلب آنها مجبور به دسته بندی کار ناخوشایند و وقت‌گیر چاپ میله‌های سابقه نمودارها می‌شدند و رفتار قوانین مربوط به شاخص‌هایشان را بررسی می‌کردند، و یادداشت‌هایی برای سود و زیان در دفترچه‌ای یاد داشت می‌کردند. با توجه به ماهیت وقت گیر بودن چنین فعالیتی، آنها اغلب فقط نمودارهای بازه زمانی بالاتر را تست می‌کردند و ترجیح می‌دادند خیلی به عقب بر نگردند. هر تغییر در قانون یا پارامتر این شاخص یک فرایند تکراری را تحمیل می‌کرد، و آن را برای بهینه سازی خیلی سخت می‌کرد. با ساخت موتورهای بهینه سازی و تست، EAs این کارهای ضروری و قبلی را در چند دقیقه انجام می‌دهد. برای کمک به تست، سرورهای متا تریدر مقدار زیادی داده قابل دانلود و سابقه رایگان با فرمت روزانه از 1999 تا به امروز  و روزانه یا بزرگ‌تر از 1971 تا به امروز ذخیره می‌کنند.

  1. EAs قادر به شناسایی و واکنش به فرصت‌ها سریع‌تر است.

شما نگران از دست دادن یک فرصت تجاری نیستید چون شما در نمودار درست از خیلی نزدیک خیره نمی‌شوید، یا ثانیه‌های گرانبها ورود به یک سفارش را از دست نمی‌‌دهید در حالیکه بازار از شما دور می‌شود. EA از سرعت کامپیوتر برای کنترل بازار استفاده می‌کند، و فرصت‌های معاملاتی را براساس قوانین کد بندی شده جستجو و شناسایی می‌کند، و براساس این قوانین در کسری از ثانیه عمل می‌کند.

  1. معامله‌گران جدید می‌توانند با EAs بدون داشتن دانش عمیقی از فارکس معاملات خودشان را شروع کنند.

با EAs، نیازی ندارید  با یک معامله‌گر کارشناس و برنامه‌نویس شروع کنید. مشاوران کارشناس تجاری و رایگان بسیاری وجود دارد که می‌توانید روی کامپیوتر خودتان اجرا کنید. شما باید به درستی هر یک را تست کنید تا بفهمید کدام با عملکردتان و معیارهای خطرتان هماهنگ است، و شما باید هر یک را با پول مجازی قبل از معامله زنده تست کنید. بعد می‌توانید از وقت آزادی که حالا دارید استفاده کنید چون مشاور کارشناس برای شما معامله می‌کند و بیشتر درباره فارکس، معاملات و برنامه‌ریزی یاد می‌گیرید طوری که می‌توانید EAs خودتان را توسعه دهید.

  1. می‌توانید استراتژی‌تان را خیلی پیچیده‌تر از زمانی که می‌توانستید به صورت دستی معامله کنید، بسازید.

EAs به شما پتاسیلی برای معامله با سیستم‌های پیچیده می‌دهد که می‌تواند چند شرط برای ورود و خروج‌تان، اهداف سود، توقف‌های حمایتی، توقف‌های بعدی و فیلترها را در بر بگیرد و همه آنها را به صورت همزمان خودکار داشته باشید. مغز انسان خیلی قدرتمند است اما نمی‌تواند آگاهانه چند کار عملیات‌های همزمان را مثل ربات انجام دهد.

  1. EAs بطور مداوم برنامه معاملاتی را انجام می‌دهد.

بسیاری از انجمن‌های معامله‌گران در مورد اهمیت داشتن یک برنامه معاملاتی و پیوستن به آن با بیشترین انضباط تاکید دارند. اغلب معامله‌گران انسانی هیچ برنامه معاملاتی ندارند یا از پیوستن به آنها امتناع می‌کنند. EA طراحی شده است تا به این برنامه بدون استثناء بپوندند. این راهی است که یک معامله‌گر منضبط یک شبه بشوید حتی اگر شما بی‌انضباط‌ترین فرد در زندگی شخصی یا حرفه‌ای‌تان هستید.

  1. EAs می‌تواند جفت‌های ارز بسیاری را همزمان کنترل کند، و به شما فرصت‌های معاملاتی بدهد.

شما دیگر نیازی به چشم دوختن به صفحه نمایش و سعی در پیگیری هر ارز دلخواه‌تان ندارید. یک EA به شما قدرت کنترل چندین ارز یکباره را می‌دهد و آن را موثرتر و بی‌دردسرتر از قبل انجام می‌دهید.

  1. EAs زندگی را آسان‌تر می‌سازد.

 یک معامله‌گر دستی  واقعا باید کار کند تا یک معامله‌گر خوب بشود، کاراش را در بازارها هر روز انجام دهد، بازارها را برای فرصت ارزیابی کند، با دقت وارد یک معامله بشود و بعد وقت زیادی برای نگهداری از این معامله صرف کند. این روند دشوار برای هر معامله روز به روز تکرار می‌شود. کار زیادی است و خیلی استرس‌زا است. EA این کارها را با اطمینان و بدون دردسر انجام می‌دهد، و احساس می‌کنید وزنه سنگینی از روی دوش‌تان در شرایط کاری و استرس برداشته شده است.

معایب سیستم معاملاتی خودکار

  1. یک EA باید روی یک کامپیوتر استاندارد در خانه با اینترنت قابل اعتماد یا روی یک سرور خصوصی مجازی مقرون به صرفه، 24 ساعته اجرا شود، تا به درستی عمل کند و همه معاملاتی که در ان طراحی شده انجام دهد. خبر خوب این است که بیشتر اتصالات اینترنتی تا بیش از 99% مواقع هستند، و با قیمت‌های خیلی پایان و فراهم کنندگان VPS قابل اعتماد هستند.
  2. بسیاری از EAs تجاری طراحی شده‌اند تا به بهترین شکل در کارگزاری با انتشار محدود کار کنند، مخصوصا اگر این یک EA مقیاس پذیر باشد. اگر یک EA مقیاس پذیر باشد، شما باید گستردگی کارگزارتان را بررسی کنید تا ببینید آیا به اندازه کافی برای جفت‌های معاملات EA تان کوچک هستند، بعلاوه از کارگزارتان بخواهید مقیاس پذیری را فراهم کند.
  3.  بیشتر EAs برای یک جفت فقط کدگذاری شده‌اند، با این حال برخی روی چند جفت کار می‌کنند. دلیل‌اش این است که فرمول‌ها و شرایط مختلف به صورت متفاوتی در همه جفت‌های مختلف کار می‌کنند، برخلاف همبستگی روزانه < 80% که بین بسیاری از آنها وجود دارد.
  4. مشارکت دستی EA توصیه نمی‌شود: معمولا ایجاد کننده EA درک بهتری از کار درونی‌اش دارد و امیدوار به انجام همه تست‌های مناسب و بهینه سازی است. معامله‌گرانی که می‌خواهند با معاملات خروج بیهوده طبق هوس یا قوانین خودشان  همیشه بدون توجه به پتاسیل کامل EA کار را تمام کنند.
  5. بیشتر EAsمبتنی بر ریاضی و به صورت فنی هستند و به بهترین شکل روی روندهای بازار کار می‌کنند، بنابراین آنها آسیب پذیر هستند وقتی بازار یک طرفه می‌شود. وقتی بازار وارد دامنه پیپ پایین می‌شود، فعالیت یک طرفه، EA تمایل به تکه تکه شدن دارد.
  6. گرفتن یک EA برای خواندن و رمزگشایی داده‌های بنیادی مثل رویدادهای اقتصادی و سیاسی خیلی سخت است. امیدواریم نتیجه این رویداد در عملکرد قیمت مشکل ساز نشود و بعد EA بتواند آن را بخواند. اما یک حادثه شدید ناگهانی که خیلی سریع مسیر بازار را بازگشت می‌کند، می‌تواند باعث توقف یک EA بشود، و/یا خیلی دیر در مسیر جدید وارد شود.
  7. برای هر توسعه دهنده استراتژی EA برنامه ریزی و طراحی یک EA قوی سخت است چون نمونه‌های خیلی خوب کمی وجود دارد. اغلب روش و معیارهای درستی ندارند، و دام‌های کدگذاری و بهینه سازی زیادی مثل بهینه سازی بیش از حد و تناسب منحنی وجود دارد.
  8. اگر توسعه دهنده  EA یک رمزگذار عالی و یک معامله‌گر با تجربه فروتن باشد که احساس کند از این دو چیزی نمی‌داند، این امر به شما کمک می‌کند. این یک حیله سخت است. اغلب اوقات می‌توان یک کدگذار عالی پیدا کرد که تجربه کمی در معاملات دارد، یا معامله‌گر با تجربه ای که کدگذاری بلد نیست. حتی وقتی ترکیبی از این دو را پیدا کنید؛ معامله‌گر با تجربه‌ای که کدگذاری را خوب بلد است، هنوز فاکتور نفس برای بررسی وجود دارد. غرور و تعصب، در حالی که انگیزه‌های خوبی برای کار دستی متحدین بی‌پایان یادگیری و رشد هستند. کمک می‌کند تا یک کدگذار فروتن و معامله‌گری با اشتیاق به یاددگیری باشد، و تجدد و رشده ایده‌های رشد درباره بازار و چگونه آنها را کدگذاری کند داشته باشد.
  9. این یک واقعیت غم‌انگیز است که 95% EA با شکست پایان می‌یابد، یا یک دسته را از دست می‌دهند یا به سختی ادامه می‌دهند. جالب این است که درباره 95% معامله گران دستی هم شکست می‌خورند. EA فاکتورهای بالقوه در معامله دستی بدون همه محدودیت‌های احساسی و فیزیکی انسانی دارد، و هنوز در پایان، این بازار فوق العاده سخت است و اکثر EAs نمی‌توانند در مقابل آن برنده شوند.

نتیجه‌گیری

بطور خلاصه، EAs می‌تواند 24 ساعته هر روز با سازگاری بیشتر با برنامه معاملاتی داد و ستد کند، و در شرایط ورود/خروج از پیش تعریف شده عمل کند. متاتریدر4 یک پلت فرم محبوب است که شما تمام عمر را صرف بررسی و تحقیق هزاران EA در تالارهای آنلاین متعدد می‌کنید. و ارائه آموزش بی‌پایان آنجا وجود دارد که EA خودتان را کدگذاری می‌کنید. چه شما EA خودتان را ایجاد یا قرض بگیرید، ضروری است که آن را روی داده‌ها و سوابق زیادی تست کنید. متاتریدر 4 به شما امکان اجرای تست دوباره EA می‌دهد تا بفهمید چگونه آنها در گذشته کار می‌کنند، و این تست دوباره امید بخش است، و می‌تواند EA را در شرایط بعدی بازار ترجیحا در حساب‌های دموی بدون انقضاء تست کند، تا زمانی که اطمینان کافی و درک EA برای تست آن را حساب‌های واقعا ضروری باشد.

برخلاف این رویکرد ایجاد یا قرض گرفتن سیستم دستی است. سیستم دستی برای تست دوباره غیر از روش چشمی سخت است که خودش  گیج کننده است. علاوه بر این سیستم دستی نیاز به معامله‌گر انسانی دارد که جلوی کامپیوتر ساعات بی‌شماری  بشیند و تنظیمات معامله و فرصت‌های خروج را بررسی کند. EA در مقابل معامله‌گر را آزاد می‌گذارد تا کارهای دیگری انجام دهد. معامله‌گر نیازی ندارد به صورت فیزیکی حضور داشته باشد، و بنابراین می‌تواند آزادانه روی کارهای روزانه‌اش، سرگرمی و روابط‌اش تمرکز کند. همچنین  زمان آزاد را می‌تواند صرف بهبود معاملات و مهارت‌های کدگذاری کند.

مواظب باشید:  معامله با EA به خودی خود باعث نمی‌شود شما ثروتمند شوید و بیشتر از آنچه فکر کنید آنها شما را فقیر می‌کنند اگر شما آنها را در حساب‌های واقعی معامله کنید. من براورد کرده‌ام که 95% یا بیشتر EAs که پیدا کرده‌اید یا خریده‌اید یا ایجاد کرده‌اید در طول زمان بی‌فایده خواهند شد. این یک حقیقت تلخ است. یک EA می‌تواند تعداد زیادی از مشکلاتی را کاهش دهد که معامله‌گران انسانی را به ستوه آورده‌اند (مثل محدودیت‌های زمانی، سرعت، طمع، ترس، نفس، کوشش، سازگاری با برنامه تجاری و غیره)، اما خیلی سخت است که یک EA قوی بسازیم که منحنی مناسب نداشته باشد و بازارها به طرز وحشیانه‌ای با مقدار زیادی نوسانات و اتفاقات غیر قابل پیش بینی هستند که عملکرد بهترین ربات‌ها را کاهش می‌دهند. اما برخلاف این حقیقت وحشتناک، هنوز تلاش پیدا کردن و/یا ایجاد EA متعهد در حساب‌های دموی بدون انقضا را دوست دارم تا زمانی که مرواریدی در صدف پیدا یا ایجاد کنم. اگر بازارها اینقدر سخت نبودند،  ممکن بود ما همه قادر به پیدا کردن یا توسعه یک دسته از EA بشویم که ما را ثروتمندتر کند، اما در همان زمان دنیای معاملات شاید راکد خواهد شد، چون چالش کمتری خواهد بود، و تمایل کمتری برای رویاپردازی رویاهای غیر ممکن و جنگیدن با دشمن شکست ناپذیر بود.

درباره معاملات خودکار در آموزش MQL4 بخوانید.

مطلبی یافت نشد