ایچی موکو ( Ichimoku )


احتمالاً درخصوص شاخص زیبای ایچیموکو (Ichimoku) با میانگین‌های متحرک چشمگیر آن که به نحوی پویا، ابرهای ابهام را برطرف می‌سازد، دیده یا شنیده‌اید. 

ترجمه عنوان این شاخص در زبان ژاپنی، "نمودار تعادلی در یک نگاه" است که به نحوی شایسته، بیانگر آن است که چگونه پنج مؤلفه مستقل آن، کنار هم قرار گرفته؛ و شکل دهنده تصویری "کامل" از تحرکات قیمت هستند که "در یک نگاه" قابل مشاهده است. یک نگاه دقیق به نمودار ایچیموکو، گفته می‌شود که فراهم کننده درک فوری حسی، شتاب، و قدرت روند است. 

داستان پس زمینه این شاخص، خیره کننده است. 

در حالیکه یک شاخص، معمولاً توسط آمارشناسان یا ریاضیدانان در صنعت تدوین می‌گردد؛ این شاخص، به نحوی عجیب، پیش از جنگ جهانی دوم (WWII)، توسط یک روزنامه‌نگار اهل توکیو موسوم به گویچی هوسودا، و شماری از دستیاران مجری محاسباتی چند طراحی گردید. 

پس از ۲۰ سال آزمون، آقای هوسودا نهایتاً سیستم مذبور را در سال ۱۹۶۸ و در مجله ای برای عموم منتشر نمود. شاخص مذکور، مورد استفاده گسترده در اتاق‌های معاملات آسیایی از زمان انتشار کتاب هوسودا بوده؛ اما تا دهه ۱۹۹۰ ، در غرب کاربرد نیافت. 

شاخص ایچیموکو کینکو هیو شامل پنج مؤلفه عمده است:

۱- تنکان- سن Tenkan-sen (خط بازگشت) : میانگین متحرک سریع ۹ دوره‌ای مبتنی بر تفاوت سقف- کف در عوض سطوح سنتی قیمت پایانی، 

۲- کیجون- سن kijun-sen (خط استاندارد): میانگین متحرک کُند ۲۶ دوره‌ای مبتنی بر تفاوت سقف- کف در عوض سطوح سنتی قیمت پایانی،

۳- سنکو اسپن آ senkou span A (خط مقدم اول): میانگین تنکان- سن و کیجون- سن طراحی شده به واسطه تغییر در آینده،

۴- سنکو اسپن ب Senko Span B (خط مقدم دوم): میانگین حداکثر و حداقل قیمت برای دوره معین ترسیم شده به واسطه تغییر قیمت در آینده.

۵- چینکو اسپن Chinkou Span (خط مؤخر): سطح قیمت پایانی طراحی شده با همان تغییر اما در گذشته.

سنکو اسپن آ و ب با هم، شکل دهنده آنچه ابر کومو (Kumo Cloud) است می‌باشند. نمودار ذیل نشان دهنده پنج مؤلفه در سازمان کامل آنها است:



همچنانکه مشخص است، طرق مختلفی جهت تجارت با ایچیموکو وجود دارد: معامله‌گر می‌تواند گذر تنکان/کیجون را مانند MACD معامله کند؛ یا گذر کومو، یا گذر قیمت از هر یک از خطوط پنجگانه ایچیموکو را معامله نماید. 

برای طولانی‌ترین مدت، استراتژی‌ها به صورت دستی معامله شده؛ اما اگر معامله‌گری هستید که اثبات سودآوری سیستم در قالب بک تست را مطلوب می‌دارید، نسخه های مختلفی از EA های موجود را میتوانید در ذیل دانلود نمائید.


دانلود IchimokuEA_V1.3


دانلود Ichimoku5.3.3


دانلود Ichimoku-Chinkou-Cross


یک نسخه دگر از EA ایچیموکو ارائه می‌شود که کمک کننده به شما در معامله خواهد بود. 

این نسخه تحت عنوان EA ایچیموکو فارکس  اطلاق می‌گردد که ایده عبور از طول چینکو ( Chinkou) را مورد استفاده قرار می‌دهد. این نسخه دارای یک شرط سیگنال و دو شرط تأیید اختیاری ست. 

شرط سیگنال= خرید (فروش)، اگر چینکو جاری، بالا (پایین) قیمت پایانی باشد؛ و چینکو پیشین، پایین (بالا) بوده است

شرط ۱ تأیید= خرید (فروش)، اگر قیمت پایانی، بالا (پایین) هر دو سنکو اسپن آ و سنکو اسپن ب باشد

شرط ۲ تأیید= خرید (فروش)، اگر طول چینکو، بالا (پایین) هر دو سینکو اسپن آ و سینکو اسپن ب باشد


نتیجه‌گیری

شواهد بیانگر آنند که برای دهه‌ها، سیستم ایچیموکو ، سیستمی دستی، به منظور مشاهده در یک نگاه تعامل و توازن هر یک از خطوط پنج شاخص‌ عمده توسط معامله‌گر، به منظور درک روندهای میان- مدت بوده است. 

اما مشکل سیستم‌های دستی آن است که برآورد کمی در آنها دشوار است؛ به دیگر معنا، فرد به طور مطمئن نمی‌داند که در گذشته، تا چه اندازه خوب عمل نموده؛ یا چگونه در آینده عمل خواهند نمود. افزون بر این، سیستم ایچیموکو دارای گوناگونی بسیار در چگونه معامله با آن، از گذار یا تأیید گرفته تا هر یا همگی پنج مؤلفه خط است؛ و دانستن این امر با اطمینان که انواع مختلف آن دارای کارکردند یا خیر، دشوار است. 

در چند سال اخیر، تلاش‌هایی پراکنده در راستای ایجاد EA-هایی با انواع مختلف صورت پذیرفته، اما موشکافانه بودن بک تست ها همچنان به دلخواه بوده است و نظرات زیادی جلب نکرده است.

در اینجا، ناگزیر از کنکاش چندین EA هستیم که تلاش نموده تا به طرق مختلف از عهده سیستم ایچیموکو برآیند؛ و وقتی بک تست ها بر روی USDJPY و EURJPY در چارچوب زمانی 4H صورت پذیرفته، دریافتیم که برخی EA-های جالب وجود داشته که سودهای شایان را در 6 سال گذشته فراهم داشته‌اند. و افزودن این مقولات به مجموعه‌ها عالی ست. 

مطلبی یافت نشد