اندازه موقعیت


یک استراتژی موثر مدیریت سرمایه در آنچه معروف به سایزبندی موقعیت است، نقش دارد، همانطور که از نام آن مشخص است شامل تعیین اندازه موقعیت می‌شود که شما در یک معامله خاص انجام می‌دهید.

اندازه موقعیت می‌تواند با چند روش ساده تا پیچیده اجرا شود. بهترین قانون در انتخاب بین آنها انتخاب یکی است که در سیستم‌تان به بهترین شکل کار می‌کند. همانطور که در بخش‌های قبلی یاد گرفته‌ایم، چیزی که ما از تکنیک اندازه موقعیت خوب انتظار داریم این است که قادر باشد به آسانی معاملات ضرر ده را پشتیبانی کند طوری که بتوانیم به معاملات برنده ادامه دهیم و یک سیستم سود ده داشته باشیم.

حالا سه مدل سایز موقعیت را بررسی می‌کنیم:

1.     اندازه لات ثابت

2.     درصد سرمایه

3.     درصد سرمایه پیشرفته با حد ضرر (کسری ثابت)

1.    اندازه لات ثابت

برای تازه‌کارها عالی است، اندازه موقعیت ثابت به معنایی است که معامله‌گر با همان اندازه موقعیت معامله خواهد کرد، که ترجیحا کوچک است. او ممکن است اندازه لات را در فواصل مختلف زمانی که حساب افزایش یا کاهش دارد، تغییر دهد.

چه سایز موقعیت برای اندازه حساب ترجیح داده می‌شود؟

همه به اندازه حساب بستگی دارد، البته یک قانون حفظ اندازه معاملات تان تا حد ممکن کوچک، ترجیحا نسبت 2:1 یا ضرر:

مثال#: حساب مینی 5000$

در نسبت بدهی 2:1 هر معامله، با 1 مینی لات شروع کنید

(دلیل: 1 مینی لات 10000 واحد است، و بنابراین 2 برابر بزرگ‌تر از اندازه حساب است)

مثال # 2: حساب میکرو 500 $

در نسبت بدهی 2:1 هر معامله، با 1 میکرو لات شروع کنید

(دلیل: 1 میکرو لات 1000 واحد است و بنابراین 2 برابر بزرگ‌تر از اندازه حساب است)

فواید

اشکالات

برای اسناد تازه‌کاران و آموزش به دلیل اندازه لات ثابت عالی است.

می‌تواند با یک مقدار ثابت در طول یک دوره زمانی معین قاعدتا سوداش افزایش یابد. برخی از معامله‌گران یا سیستم‌ها خیلی ضعیف اجرا می‌شود اگر این حساب امکان رشد نمایی را فراهم کند. بقیه ترجیح می‌دهند با یک حساب بزرگ و برداشت سود منظم معامله کنند.

محدودیت در ارزش پیپ ایستا شاید در تکنیک اندازه موقعیت برای معامله‌گران ماهر خیلی ساده باشد/ سیستم‌های کمی پیچیده‌تر     می‌خواهند و در عوض ممکن است از رویکردهای اندازه موقعیت بحث شده در زیر سود ببرند.

توانائی برای حفظ نسبت بدهی ثابت مثل     کاهش یا افزایش تراز حساب  ایجاد نمی‌کند، و منجر به رشد آهسته و افت شدید می‌شود.

روش بسیار نارکارمد حساب در حال رشد: اندازه لات ثابت 1 میکرو لات برای یک حساب 500 دلاری می‌تواند به آهستگی آن را دو برابر حدود 5000 پیپ کند، اما برای اینکه دوباره آن را دوبرابر کند، شما نیاز به 10000 پیپ دارید.



2.    درصد سرمایه

این روشی که شما دارید اندازه موقعیت‌تان را براساس درصد تغییرات سرمایه تعیین می‌کند. شما درصد سرمایه را مشخص می‌کنید که هر موقعیت باید داشته باشد. این روش می‌تواند رشد هندسی سرمایه را به دلیل اندازه رشد موقعیت در رابطه با رشد سرمایه حساب فراهم کند. از اینرو می‌توانید شدیدتر با افزایش % سرمایه معامله کنید، شما باید همیشه به یاد داشته باشید که درصد بزرگ‌تر، پتاسیل سود بیشتر بعلاوه ریسک بیشتر دارد.

 با چند درصد سرمایه فرد باید معامله کند؟

 معمولا معامله با درصد کمتر سرمایه مثل 1% یا 2% امن‌تر است. برای مثال: اگر شما با 2% سرمایه معامله کنید، که برابر با استفاده از نسبت بدهی 2:1 هر معامله است، به شما امکان خواهد داد تا در این بازی طولانی‌تر بمانید. هرچند، اگر شما بخواهید در بیشتر از 1 سیستم در همان حساب معامله کنید، من با 1% سرمایه معامله خواهم کرد، که برابر با استفاده از نسبت بدهی 1:1 هر معامله است.

فرمول (%) سرمایه اینگونه است:

تعداد واحدها= سرمایه * (%) ریسک/ اندازه قرارداد* نسبت بدهی

اینجا یک حساب 7000 دلاری می‌خواهد با 2% ریسک معامله کند:

سرمایه:7000$

درصد ریسک: 2%

اندازه قرارداد:100000

نسبت بدهی =100 لات= سرمایه*درصد ریسک/ اندازه قرارداد* نسبت بدهی

لات= (7000*0.02)/100000*100= 0.14 لات نکته: برای جفت‌های فارکس، اندازه قرار داد همیشه 100000 است. نسبت بدهی بین کارگزاران تغییر خواهد کرد، اما ایده خوبی برای حفظ آن در 100 است، حتی اگر کارگزار به شما نسبت 400:1 واگذار کند. سرمایه خود شاهد است. بنابراین درصد ریسک تنها متغیر قابل تنظیم واقعی است.

اینجا یک فرمول ساده است که در MQ4 کدگذاری شده است: 

 خطر دو برابر بیرونی =2.0؛// نقش رایج، لات ()

لات ()دو برابر

{

وی‌لات دو برابر= 

عادی دو برابر (سرمایه حساب ()* (ریسک/100)/10000*100، ارقام لات)؛ بازدهی (وی‌لات)؛


فواید

اشکالات

از ترکیب یا رشد هندسی سرمایه سود می‌برد. وقتی با یک درصد ریسک محافظه‌کارانه استفاده می‌شود، می‌تواند خیلی سریع اندازه لات را براساس رشد سرمایه و درصد ریسک افزایش دهد.

جلوگیری از ضرر. اندازه  معامله به نسبت سرمایه باقی می‌ماند، پس زمانی که حساب ضرر می‌کند، اندازه لات کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود، تا مانع خرابی سریع حساب شود. کاهش اندازه معاملات در مدت ضرر آسیب به سرمایه معامله‌گر را به حداقل می‌رساند.

 اگر شما یک تراز حساب کوچک داشته باشید، شما مجبور هستید تا با اندازه لاتی کار کنید که در اندازه کوچک موقعیت‌ها  کمک نمی‌کند. اندازه حساب کوچک‌تر زمان بیشتری برای مدیریت سرمایه می‌برد تا واقعا سود داشته باشد.

اگر یک ضرر بزرگ بیشتر از مقدار معینی باشد و درصد خطر حالا کمتر از اندازه لات کوچک‌تر باشد، معامله‌گر مجبور به شکست قوانین ریسک فقط برای معامله با حداقل مجاز اندازه لات است.

کاهش نسبی اندازه موقعیت بعد از هر ضرر بازیابی از افت جدی را سخت‌تر می‌سازد.

زمانی که حساب به اندازه‌بزرگ‌تر می‌رسد، رشد اندازه موقعیت  تا حدی شتاب می‌گیرد که بسیار پرخطر و غیر واقعی است، مگر اینکه درصد ریسک کاهش پیدا کند.

گرایشی در معامله‌گران تازه‌کار وجود دارد که با درصد ریسک بیشتری مثل 10% ریسک شروع کنند. این مسئله می‌تواند کشنده باشد، استفاده بیشتر از 2% ریسک به شما امکان سود بیشتر در معاملات خوب می‌دهد، اما وقتی شانس بازگشتی وجود دارد، ضررها می‌تواند به صورت چشمگیری جمع شود.

ریسک معاملاتی را در نظر نگیرید، بنابراین اگر حد ضرر  خیلی بزرگ باشد، درصد ریسکی که اعمال می‌شود می‌تواند ضربه بزرگی به حساب وارد کند.



3.     درصد سرمایه پیشرفته با حد ضرر (کسر ثابت)

 ایده تایید کننده کسر ثابت اندازه موقعیت این است که تعداد واحدهایی که شما با آن معامله می‌کنید براساس درصد ریسک از قبل تعیین شده هر معامله‌تان و فاصله حدضررتان است. این ریسک همان درصد سرمایه حساب در هر معامله است و مربوط به سرمایه در حال تغییر و اندازه حد ضرر است.

چگونه درصد ریسک هر معامله و مقدار حد ضرر را محاسبه کنیم تا اندازه لات از آن بدست آید؟

 آن را به سه مرحله تقسیم می‌کنیم:

1.     سطح درصد قابل جبران هر معامله‌تان را محاسبه کنید. شما باید ضرر قابل جبران در هر یک معامله داشته باشید چون ممکن است در چند معامله ضرر کنید. به صورت کلی، شما باید ضرر در 10 معامله ضرر ده پیاپی را پیش بینی کنید و سعی کنید بیشتر از 25% افت نباشد، که به معنایی است که شما باید خطر فقط 2% در هر یک را در نظر بگیرید که در 10 معامله ضرر ده پی در پی ادامه دهید.

2.     سطح حد ضررتان را تعیین کنید. به صورت کلی،  سیستم‌تان را تست و بهینه خواهید کرد تا سطح توقف مناسب را تعیین کنید. نباید هرگز توقف‌تان را خیلی نزدیک به ورودتان قرار دهید تا با اندازه لات بزرگ‌تر معامله کنید.

3.     اندازه لات‌تان را براساس درصد ریسک و سطح حد ضرر تعیین کنید. شما باید تعداد مینی یا میکرو لات‌ها برای معامله را تعیین کنید که به شما درصد ریسکی را دهد که می‌خواهید با فاصله توقف داشته باشید، شما تصمیم گرفته‌اید منطقی‌ترین در سیستم‌تان باشید. برای نمونه، زمانی که یک میکرو لات 1$ هر پیپ است، و شما یک ریسک از پیش تعریف شده 2% از یک حساب 10000 دلاری دارید، و فاصله حد ضررتان 50 پیپ است، شما 4 مینی لات معامله خواهید کرد (4$ هر پیپ x50 پیپ حد ضرر=200$ ریسک).

گذشته از این، شما باید از دو قانون پیروی کنید:

1.     قانون # 1: شما نباید حدضررتان را تنظیم کنید که به اندازه موقعیت دلخواه‌تان برسید؛ در عوض همیشه اندازه موقعیت‌تان را تنظیم کنید تا به ریسک از پیش تعریف شده و جایگاه توقف منطقی برسید.

2.     قانون # 2:  شما همان ریسک در هر معامله را معامله خواهید کرد، بنابراین اندازه لات ممکن است بسته به اندازه حد ضرر  تغییر کند. اگر شما توقف گسترده‌تر داشته باشید پول بیشتری در آن ریسک نخواهید کرد و اگر شما توقف محدودی داشته باشید کمتر ریسک نمی‌کنید. در عوض، شما موقعیت‌تان را تنظیم می‌کنید تا به مقدار ریسک از پیش تعیین شده برسید، نه اینکه کمتر یا بیشتر ریسک کنید.

فرمول کسر ثابت اینگونه است:

لات= سرمایه * %ریسک/( حد ضرر در پیپ* ارزش پیپ)/100

اجازه دهید از معادله بالا برای حل این حساب مینی 5000 دلاری استفاده کنیم:

سرمایه : 5000$

درصد ریسک:2%

حذ ضرر:50 پیپ

ارزش پیپ: 10 لات= سرمایه* درصد ریسک (حد ضرر در پیپ* ارزش پیپ)/100

لات: 5000*0.02/50*10/100=0.20

اجازه دهید از معادله بالا برای حل این حساب 300 دلاری با 30 پیپ حد ضرر استفاده کنیم:

سرمایه : 300$

درصد ریسک:2%

حذ ضرر:30 پیپ

ارزش پیپ: 10 لات= سرمایه* درصد ریسک (حد ضرر در پیپ* ارزش پیپ)/100

لات: 300*0.02/30*10/100=0.02

اینجا فرمول ساده‌ای است که در MQ4 کدگذاری شده است:

ریسک دو برابر بیرونی =2.0؛

حد ضرر دو برابر بیرونی=30؛ عملکرد سفارشی، لات()

لات دوبل ()

{

وی‌لات دوبل= دوبل عادی (سرمایه حساب()* (ریسک/100)/ حد ضرر*10/100، رقم لات)؛ بازدهی (وی‌لات)؛

فواید

اشکالات

ریسک ثابت اندازه موقعیت فقط یکی از روش‌های سایزبندی موقعیت است که مستقیما در ریسک معامله نقش دارد. ساده اما خیلی موثر است. وقتی سرمایه حساب به دلیل سود انباشته افزایش می‌یابد اندازه موقعیت هم به تناسب افزایش می‌یابد. برعکس وقتی اتفاق می‌افتد که سرمایه حساب کاهش می‌یابد و هر چیزی دینامیک است.

رشد ترکیبی یا هندسی سرمایه سود می‌دهد. وقتی با درصد ریسک محافظه‌کارانه استفاده شود، می‌تواند خیلی سریع اندازه لات را براساس رشد سرمایه و درصد ریسک افزایش دهد.

ممانعت از ضرر: اندازه معامله به نسبت سرمایه باقی می‌ماند، زمانی که حساب ضرر می‌کند، اندازه لات کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود، و از حساب در مقابل خرابی سریع محافظت می‌کند. کاهش اندازه معاملات در مدت  ضررهای پیاپی آسیب به سرمایه معامله‌گر را به حداقل می‌رساند.


اگر شما یک تراز حساب کوچک داشته باشید شما مجبور می‌شوید یا اندازه لاتی کار کنید که در اندازه دقیق این موقعیت کمک نمی‌کند. اندازه حساب کوچک‌تر زمان بیشتری برای مدیریت سرمایه می‌برد تا واقعا سهم داشته باشد.

اگر یک ضرر بزرگ بیشتر از یک مقدار معین باشد و درصد ریسک حالا کمتر از اندازه لات کوچک‌تر است، معامله‌گر مجبور به شکستن قوانین ریسک فقط برای معامله با حداقل اندازه لات مجاز است.

کاهش نسبت اندازه موقعیت بعد از هر ضرر بازیابی از افت شدید را سخت‌تر می‌سازد.

زمانی که حساب به اندازه بزرگ‌تری می‌رسد، رشد اندازه موقعیت تا حدودی تشدید می‌شود که بسیار پر خطر و غیر واقعی است، مگر اینکه  درصد ریسک کاهش یابد.

گرایشی در معامله‌گران تازه‌کار وجود دارد که با درصد ریسک بیشتری مثل 10% ریسک شروع کنند. این مسئله می‌تواند کشنده باشد. استفاده بیشتر از 2% ریسک به شما امکان سود بیشتر در معاملات خوب می‌دهد، اما وقتی شانس بازگشتی وجود دارد، ضررها می‌تواند به صورت چشمگیری جمع شود.

این روش نمی‌تواند در استراتژی‌های معاملاتی  با سطح خروج قیمت پیشرفته و در حال تغییر و ناشناخته اعمال شود. اگر سیستم معاملاتی‌تان خروج را براساس توقف‌های دنباله‌دار یا شرایط شاخص تغییر می‌دهد، برای نمونه بهتر است از مدل‌های بالا استفاده کنید.


ابزارهایی برای محاسبه کسر ثابت اندازه موقعیت

محاسبه‌گر کسر ثابت آنلاین:

 یک محاسبه‌گر خوب به شما در تعیین اندازه موقعیت‌تان به نسبت درصد ایده‌آل ریسک‌تان در هر معامله کمک می‌کند که می‌تواند اینجا پیدا شود: محاسبه‌گر اندازه موقعیت.

شاخص‌های MT4:

شاخص

توصیف‌کننده

اندازه موقعیت

سطح درصد ریسک دلخواه را تنظیم کنید، و شاخص را به نمودارتان بکشید تا روی صفحه اندازه لات مناسب برای مقدارهای مختلف توقف را چاپ کنید.


 


نتیجه‌گیری

چه تکنیکی استفاده می‌کنید؟  این تکنیک را انتخاب کنید که شانس‌تان برای ادامه و موفقیت را به حداکثر برساند. ابتدا شما باید ادامه دهید و این به معنایی است که باید ریسک را کنترل کنید.

دوم، شما باید اندازه موقعیت‌تان را بسنجید.

اگر شما از یک روند خوب بعد از سیستم استفاده کنید که با این اوصاف گاهی افت زیادی تولید نکند، هدف اول‌تان باید بقا باشد و بنابراین باید بهترین تکنیک برای رسیدن به آن را انتخاب کنید.

هرچند اگر شما یک سیستم خیلی قابل اعتماد داشته باشید که افت زیاد یا سود زیادی تولید نکند، شما باید روی حداکثر سازی همه این سودهای جزئی متمرکز شوید. به یاد داشته باشید که مدیریت سرمایه اشتباه اعمال شده در سیستم‌تان می‌تواند واقعا به نتیجه نهایی آسیب برساند.

چونکه هیچ گونه سیستم معاملاتی هدف نهایی مقدس وجود ندارد، هیچ رویکرد مدیریت سرمایه یک اندازه مناسب برای همه وجود ندارد. هر سیستم معاملاتی  نیاز به یک تکنیک معین مدیریت سرمایه دارد و هر تکنیک شاید برای یک معامله‌گر معتبر و برای دیگری بی‌فایده باشد. گذشته از این، توانائی معامله‌گر برای تست و اجرا که استراتژی مدیریت سرمایه باید بررسی شود. مسئله مهم موقع انتخاب مدل مدیریت سرمایه اغلب خود ادراکی است.

اندازه گیری و کنترل موقعیت‌های بازار اغلب یک فعالیت ناخوشایند و سخت دیده می‌شود. و متاسفانه اغلب معامله‌گران می‌توانند فقط درس‌های مقررات ریسک را از طریق تجربه خسارت مالی شدید جذب کنند.

بارها توصیه سنتی مثل این که مطمئن شوید سودتان بیشتر از ضررتان در هر معامله است ارزش ثابت زیادی در دنیای معاملاتی واقعی در مقایسه با پتاسیل زیاد تکنیک خوب مدیریت سرمایه ندارد.

مطلبی یافت نشد